データ解析に基づかないESG投資は必ず失敗する

SIRの熊沢です。
「データ解析に基づかないESG投資は必ず失敗する」
これが弊社のメインコンセプトの1つでもあります。

いい会社というイメージ、知名度で投資しても超過リターンを得ることはできません。まず、ESGと財務パフォーマンスの両立を考えた場合、財務パフォーマンスが低いと超過リターンはまず出ません。

また、財務とESGが両立できていたとしても、超過リターンが出るかはセクターによってパターンがだいぶ異なっています。また、そのパラメーターとその閾値水準をデータ解析で知っておく必要があります。

えてして、企業さんは総花的にESG要因を高めるようとしますが、投資家的には重要なESG要因は高いパフォーマンス、重要ではないESG要因には力を入れない組み合わせが超過リターンは4%ほど高くなります。ですから、セクターによって異なる重要なESG要因なのかをデータ解析で知っておく必要があります。ESG要因は120以上あるので、これはデータ解析しないと知ることはできません。

という感じなので、データ解析に基づかないESG投資はイメージ投資に終わりますが、それではまず成功しないでしょう。

これをクリアするために、弊社でESG投資ダッシュボードシステムを開発しました。投資が企業とエンゲージメントする際にも有効なシステムとなっております。

ESG投資が実はビッグデータ解析であることがまだ市場で認識されていないので、逆に超過リターンを得るチャンスになるとも言えます。